因为接近平值的期权Gamma、Vega更高，通过对冲后的组合在这两个变量上由负转正，即使节后出现暴涨暴跌或波动率陡升，对冲后的组合依然能安然无恙甚至保持获利，当然冲击之后还原卖跨，以赚钱时间价值为目的的原策略并不会因一两日的买入对冲而损失多少
28/10/2020
策略基准指数发展概况 芝加哥期权交易所(CBOE)是策略基准指数研发的先驱者。2002年4月，CBOE与Whaley推出了首个策略基准指数BXM(S&P 500 BuyWrite Index)，通过组合期权空头头寸与S&P 500指数，在证券市场波动较小时获取期权空头的权利金收益，在市场大幅下跌时提供一定程度的对冲作用。 期权市场近期概述. 行情回顾概述. 价格方面 ：“50ETF购6月2.446A”，单周上涨991.20%. 成交量方面 ：周总成交量为5053267张，本周期权市场日均成交1010653 张合约，周四单日成交量最高，达到1572296张。. 波动率方面 ：本周认购、认沽期权vega加权隐含波动率小幅上升。 其中，认购期权波动率周五收 … 投资人说丨三大沪深300期权上市 明年这个方面的交易量将迎来爆发？ 第一财经 2020-01-04 10:47:51. 作者：蒋汉昆 责编：姚素梅 上证50指数近期表现强势，收获“十连阳”。以之为标的期权、股指期货也受到资金热捧，上证50etf期权成交量创阶段新高，上证50股指期货也维持较高升水。对于上证50指数成分股的中长期走势，多位机构人士表示看好。不过，面对“十连阳”，仍需留
劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。 a股波动加大 私募关注期权对冲 机遇还是挑战？,期权,私募,股指期货,私募机构,证券投资,基金业协会 28/10/2020 2 days ago
本次推出的沪深300etf期权，那么说可以给投资者提供更多的投资工具。但是期权这种品种推出之后，中国的投资者对它熟悉程度还比较低，无论是它的交易规则以及交易策略。我们认为投资者在进行期权投资时，首先要对期权交易的规则，以及基础知识做到非常
股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。 年化收益40%的多空对冲策略好不好？ 对于一个量化分析师来说，做一个漂亮的净值曲线并不容易，问题是有多少漂亮曲线能在实盘中复制？不能说所有的曲线都不严谨，即便方法科学，如果假设前提在真实市场中不可实现也一样没有意义。上图是根据某某券商分析报告所测试的多空净值曲线，曲线 “漂亮50”受青睐. 7月14日至8月4日的收盘数据显示，16个交易日内，ih1708合约出现7次升水，ih1709合约出现7次升水，ih1712合约出现7次升水，ih1803合约
Nov 11, 2020 · “孙正义数十亿美金期权建仓炒美股”的传闻，终于有了白纸黑字的证明。当地时间2020年11月9日，软银集团发布了截至9月30日的财报。《华夏时报
连续的三个周五，市场都有着与期权相关的重磅消息！11月8日，证监会公布批准沪深交易所上市300etf期权、中金所上市300指数期权；11月15日，上交所 开发期权交易策略，提交研发的策略给投委会审核； 负责管理经过投委会核准的期权策略，监控策略运行情况，定期进行绩效分析； 定期参与团队有关投资策略的内部讨论，积极提出建议，协助完善公司现有的量化投资模型；
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钱涛：期权对投资组合的应用和对冲策略-期货 频道 以上这个例子是我们今天讲的三个例子中最简单的一个，我打算一步一步讲，然后比较深入的期权策略，所以接下来的内容会比较复杂一些。 假设模拟一下一周后价格变化与盈亏就会得到这个漂亮的曲线 劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。
世界外汇市场成交额
徐跃农：对冲基金与股指期货和期权 3月1日，“权谋天下，衍生未来——2019金融衍生品投资全国巡回论坛（上海站）”在上海高级金融学院成功举办。本次论坛在中国金融期货交易所的大力支持下，由上海高级金融学院国际金融家论坛发起，南华期货股份有限公司主办，湘财证券股份有限公司
“漂亮50”受青睐. 7月14日至8月4日的收盘数据显示，16个交易日内，ih1708合约出现7次升水，ih1709合约出现7次升水，ih1712合约出现7次升水，ih1803合约 世界银行表示，新冠疫情可能对石油需求产生“持续性影响”，随着大宗商品从疫情冲击中逐步恢复，金属和农产品价格预计将温和上涨。世界银行将2020年和2021年的平均油价预期从4月份的预测水平分别调高到每桶41美元和44美元，需求缓慢复苏的力度与 本次推出的沪深300etf期权，那么说可以给投资者提供更多的投资工具。但是期权这种品种推出之后，中国的投资者对它熟悉程度还比较低，无论是它的交易规则以及交易策略。我们认为投资者在进行期权投资时，首先要对期权交易的规则，以及基础知识做到非常 Oct 26, 2020 · 读《巴伦》评美股-（Oct.26，2020）作者：阿猫来了-依道而行 坚持每周为您读《巴伦周刊》，分析美股投资的道（长期价值）、术（中期策略）、势（短期走势）。下周美股关键词保持不变：反脆弱。当前美股反脆弱就是持有成长股并保持适当 我曾赚到的钱多得荒唐。 我本打算买一套漂亮的公寓和汽车，或者带我父母去度假，但现在一切都过去了。 周二2月6日，美国网上社区Reddit上，一位用户名为Lilkanna的交易员发帖子诉说了自己的辛酸经历：一夜之间损失400万美元，这相当于他三年的收入，其中还有一些信任他的投资者的钱。 在这样的年份，依靠对冲策略追求绝对回报的汇添富绝对收益定开混合，当然不可能与股市本身比肩，但是 14.22% 的双位数回报（同期业绩比较基准仅增长 1.50%），对于一只绝对收益基金而言，依然是太漂亮的数字。 上市公司蓝皮书：追求安全溢价+创新溢价、赛道+创新的选股策略，自上而下找寻阿尔法 来源：布鲁布客 作者：布鲁布客 发布时间：2020-11-06 2020年11月5日，中国社会科学院上市公司研究中心与社会科学文献出版社联合发布了 《中国上市公司蓝皮书：中国上市
在这样的年份，依靠对冲策略追求绝对回报的汇添富绝对收益定开混合，当然不可能与股市本身比肩，但是 14.22% 的双位数回报（同期业绩比较基准仅增长 1.50%），对于一只绝对收益基金而言，依然是太漂亮的数字。
投资人说丨三大沪深300期权上市 明年这个方面的交易量将迎来爆发？ 第一财经 2020-01-04 10:47:51. 作者：蒋汉昆 责编：姚素梅
期权的总交易成本要大得多（主要是流动性原因）；2. 如果上证50横盘， 权利金损失也会加倍。 所以不推荐单纯期权对冲。 目前，期权套利的话，由于波动率高企， @eltonlau 兄的价外义务仓比较有可操作性，基本无风险。