还有一个就是右侧交易。追涨，杀跌。这个作为结束吧。 有可能现在uvxy就是底部，割肉就挂了，还是那句话， 一开始就不要碰uvxy之类的东西，尤其在你不懂它的时候。 送给新进入美股市场的投资者：半年内不要参与uvxy的投资交易！
盛宝银行最佳分析师和交易员对UVXY Arcx的最新新闻分析和见解. 外汇策略; 外汇局 受以下条款约束：i使用条款ii免责声明iii风险警告iv交易规则和v适用
2020年9月4日 芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)在过去两周攀升，先是因投资者 EAB Investment Group宏观和相关防御策略师Arnim Holzer称，这一次，对 波动性 一起上升的ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY. 焦点新闻 · 交易策略 · 金融事件 · OPEC会议 · 新型冠状病毒市场波动 · 财经日历 · 信号中心. 简体中文 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF. (UVXY.P) Futures(UVXY)基金论坛讨论区，基金吧。专业基金投资者都在这交流ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)基金的最新动态，行情走势和交易策略。 盛宝银行最佳分析师和交易员对UVXY Arcx的最新新闻分析和见解. 外汇策略; 外汇局 受以下条款约束：i使用条款ii免责声明iii风险警告iv交易规则和v适用 UVXY, PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM, UVXY.K, NYSE , 信号 因为 这个原因，随时都要记住止损点，没到止损点，不能进行任何沽空交易。 更多… 2020年8月15日 在3月份那种极端情况下UVXY从底部最多翻了10倍。 答主最好的策略其实是 减仓，减到让自己心安的仓位。 就买在最底部)的原因，对于5%的大盘回撤其实 没什么作用，防的就是短期(2-3个交易日)15%以上回撤的极端情况。
基于vix期货的etn产品近年来逐渐成为交易热点。我们先以下面三张图作为引子。 图1是vxx自2009年1月29日发布之初至2017年2月3日的走势图。 vix指数衍生品交易 基础篇 s&p 500 vix期货指数 March 5, 2017 Uncategorized ralph.zhang01@gmail.com VXX、XIV、UVXY、SVXY等众多的VIX指数ETP产品，是市场上风险结构最为复杂的金融工具产品(注意我们强调金融工具产品，而不是金融产品)。 做空vix的策略在周一闪崩时几乎无处可逃，流动性的缺失让其很难寻求保护。“周一的情况来看，期权市场根本已经没法交易 vix指数本身是不能交易的。但是有vix期权和vix期货可供交易员使用。etf兴起后，便出现了vxx和uvxy这两个看多vix的etf，和xiv这个做空vix的etf。 在这里要注意的是，很多投资人因为市场大跌常常伴随着vix指数大涨，因此常常选用vxx或uvxy 作为做空或者对冲的工具。 但是有vix期权和vix期货可供交易。etf兴起后，出现了vxx和uvxy两个看多vix的etf。做空vix的etf则是xiv。 在这里要注意的是，很多投资人因为市场大跌常常伴随着vix大涨，因此常常选用vxx或uvxy 作为做空或者对冲的工具。在大多数情况下，这个策略并没有问题。 融資融券交易涉及利息費用和風險，包括損失可能會大於已存入的資金或當市場下跌時導致更多資金的存入來當抵押。在使用融資之前，客戶必需根據具體的投資目標，經驗，風險承受能力和財務狀況確定此類交易策略是否適合。 交易门按. 本文来自交易门的好朋友，资深量化和fof基金经理深蓝。深蓝曾在国内多家知名买方机构任职，在程序化及量化投资方面具有丰富的研究与实盘经验。 期权策略的尾部风险. 兼论市场贪婪指数. 文 / 深南
2020年8月13日 VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange 因此 很多投资者认为VIX（比如VXX或UVXY）是对冲风险的最佳工具。 附近买入VIX 的ETF，一直持有几个月或数年等待VIX大幅上涨，这样的策略不
WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪 - 基本原理：美股有很多带2X甚至是3X杠的ETF,跟踪各种指数和期货品种，供投资者短期进行投机或对冲。这些杠杆基金会因为存在融资费用、管理费用、期货移仓损失(Contango)及杠杆衰减效应等损耗，导致其表现会落后于其追踪的期货或指数品种，其中杠杆 金融行业包括银行，投资基金，保险公司和房地产公司等等。一般情况下，大多数金融行业所产生的收入来自于抵押贷款和银行贷款，它们的增益值 当前市场主要的几只交易所基金有这样几 只:vxx、uvxy、xiv、tvix、svxy。总计规模达 40 亿美金。令所有人值得注意的是,这几只产品的每 日交易额占到整个 nyse 交易所交易总额的 8%到 10%,实在是大的惊人。不少投资者热衷于购买这些产 品,但忽略了其背后的重大风险。
做空vix的策略在周一闪崩时几乎无处可逃，流动性的缺失让其很难寻求保护。“周一的情况来看，期权市场根本已经没法交易了。”宏源期货美股量化策略总监朱凯文告诉记者。他此前也对记者表示，“做空波动率的人在过去8-9年赚了很多钱，例如一个基金的
arca休盘是svxy 和xiv都在12元左右最后交易。 2月6日开盘前：XIV, SVXY管理公司召开紧急会议商讨管理事宜，最后XIV决定根据其regulatory filing里关于redemption的条件进行清盘，虽然最后的结算价还没出来，但是这个ETF 2.2休市时NAV是$100，2.5休市时NAV是$4。 龙听期货论坛接着我们来谈一谈杠杆ETF界的妖股「UVXY」，它的全称为：ProShares Ultra VIX Short-Term Futures。翻译过来为：Proshares公司发行的2倍做多VIX短期指数ETF。 我們在uvxy近半年來的走勢中，找出兩個符合上述策略的操作區間(如紅圈所標記)。 vix指數商品不能長期避險 很多朋友腦筋動得快，可能想用vix指數相關商品來避險， 不過我們用另外一張圖來分析，大家就會明白這樣做反而是有風險的。 周杰伦接下来，wolberg从交易波动发表 战略交易的vxx 基于从vxx每周辊收率信号 (苦笑) 其10天移动均线. 这一观点的规则非常简单: 有两种 “半” 这种交易策略: 1) 做空vxx / uvxy (或长xiv / svxy) 每当wry低于其移动平均线, 和
交易门按. 本文来自交易门的好朋友，资深量化和fof基金经理深蓝。深蓝曾在国内多家知名买方机构任职，在程序化及量化投资方面具有丰富的研究与实盘经验。 期权策略的尾部风险. 兼论市场贪婪指数. 文 / 深南
2019年7月20日 交易VIX的商品有月期貨、季選擇權、ETF等等。 季選擇權則金額小、可以多種 策略混合操作，個人就推薦Synthetic Long Combo (Sell Put + Buy Call) VIX 3倍 做多ETF – ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). 2017年9月7日 回顾上文： 《VIX指数进阶篇-交易衍生品》 http://t.cn/RC1Jdmq. VIX相关衍生品有 看多VIX期货2倍的ETF：UVXY，TVIX. 先从Contango 说起 而大多数时候， 溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 明白了Contango
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此轮美股上涨的主要原因包括：1、美联储态度转为鸽派，市场流动性有明显改善；2、美股财报季多数企业业绩高于之前预期；3、企业继续大规模回购，今年以来到2月中旬美国上市企业宣布的回购计划规模已经达到1400亿美元…
波动率指数与相关交易标的：vix, vxv, vxx 芝加哥交易所不止有反映30日（自然日）波动率的vix，还有反映9日波动率的vxst、93日（三个月）波动率的vxv： vxv的波动性小于vix，这一点跟历史波动率类似。 在过去一年，vix市场处于历史低位，这也使得“做空vix”的策略成了所谓的“网红交易”。 vix指数本身是不能交易的。但是有vix期权和vix期货可供交易员使用。etf兴起后，便出现了vxx和uvxy这两个看多vix的etf，和xiv、sxvy这两个可以做空vix的etf。 wti原油期货etf杠杆耗散套利策略及实盘跟踪 - 基本原理：美股有很多带2x甚至是3x杠的etf,跟踪各种指数和期货品种，供投资者短期进行投机或对冲。 老虎证券：美股周策略，中概股超额收益回来了！ 本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打 在过去一年，vix市场处于历史低位，这也使得“做空vix”的策略成了所谓的“网红交易”。 vix指数本身是不能交易的。但是有vix期权和vix期货可供交易员使用。etf兴起后，便出现了vxx和uvxy这两个看多vix的etf，和xiv、sxvy这两个可以做空vix的etf。 策略师们在报告中还警告说，随着美国大选临近，市场调整和波动加剧的风险越来越大，建议投资者通过高收益债券和新兴市场债券以及诸如公用事业、房地产投资信托和股息etf等收入型股票来对冲风险敞口。策略师预测标普500指数在美国大选之前将达到3，630点
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交易门按. 本文来自交易门的好朋友，资深量化和fof基金经理深蓝。深蓝曾在国内多家知名买方机构任职，在程序化及量化投资方面具有丰富的研究与实盘经验。 期权策略的尾部风险. 兼论市场贪婪指数. 文 / 深南 此轮美股上涨的主要原因包括：1、美联储态度转为鸽派，市场流动性有明显改善；2、美股财报季多数企业业绩高于之前预期；3、企业继续大规模回购，今年以来到2月中旬美国上市企业宣布的回购计划规模已经达到1400亿美元…
程序化交易在欧美发达资本市场伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变，尽管国外市场上的交易系统名称不胜枚举，但开发者并不愿公开成熟的交易策略，诸多交易策略的原理也很难去深入了解。 期权交易策略. 发布日期：2016-05-19. 1. 商品期货期权主要有哪些交易策略？ 根据投资者的后市预期不同，期权交易策略也不同： 后市看涨：买入看涨期权、卖出看跌期权、牛市看涨期权价差组合、牛市看跌期权价差组合、有保护的看跌期权； 本基金所追蹤之指數為S&P 500 VIX Short-Term Futures Index，在扣除各種費用和支出之前，追求每日達到指數1.5倍的投資表現。 再 上一章中，讲述了交易的假设和基本的策略逻辑。这一个部分主要说明形成投资策略所使用的金融工具。俗话说，工欲善其事，必先利其器。这金融产品就是我们量化投资两个工具中的一个（另一个是数学和统计学工具）… ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)基金论坛讨论区，基金吧。专业基金投资者都在这交流ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)基金的最新动态，行情走势和交易策略。 在这里要注意的是，很多投资人因为市场大跌常常伴随着vix大涨，因此常常选用vxx或uvxy 作为做空或者对冲的工具。在大多数情况下，这个策略并没