Nov 17, 2020

2020年1月7日 在其交易生涯中，持续为投资人获取长期稳定的绝对收益，业绩表现无一年亏损。 2020-01期对话嘉宾. 赵林. 对话时间：2020年1月2日.

2020年8月3日 今年以来，相对价值策略指数产品平均收益为7.53%，在八大策略今年来 盘量化 交易积累迭代的数据分析回测平台，投研团队的数据清洗和策略  2019年10月18日 相对价值策略(Relative value strategy）是利用相关联资产之间的定价误差，建立多 空头寸以套取定价恢复正常的价差收益。其基本原理是：由于  2020年2月24日 早期的相对价值策略，比较典型的是“配对交易”，即在两个相关性很强的证券之间， 买入便宜的一方，沽空贵的一方。为了方便理解，我们以银行  2011年11月26日 在对冲基金各种策略中，相对价值策略基金在行业占比一直在不断增加。根据HFR 数据，1990年相对价值策略基金占比为13.9%，2000年为17.7% 

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这个策略的风险相对较低，但是它涉及的交易数量非常大，需要一个合适的资产组合风险管理系统。尽管这种对冲波动率交易很难实施，并且不适用于非机构投资者，但是它把波动率分析变成了可行的交易策略。 [Practice] 使用相对强弱指数的算法交易策略 1. 算法交易. 读书的时候上过一门算法交易的课程，讲的就是如何使用各种算法进行股票以及期货(指)的投资。投资算法五花八门，在真实的交易中一般需要参考各种因素选择一种或多种投资策略进行交易。 2 days ago · 据了解，本次大赛共分为股票策略量化组、股票策略主观交易组、相对价值组、cta策略组及混合策略组，涵盖了市场中绝大部分策略。各策略榜单综合考虑各参赛产品的区间收益率、规模、夏普比率、最大回撤等，全面评判一个产品的综合水平。 张忆东认为，中国经济复苏驱动短期估值修复，中资银行股有望获得绝对收益；随着金融业进一步开放，银行业中长期估值有

【深度贴水情况下 股指期货及期权策略应用】目前，很多投资者采取定投etf的方式进行投资，我们建议在此基础上可利用期权构建套利组合，不仅

来源：海通证券分析师：罗震中国对冲基金开拓者系列之二：不以利小而不为——相对价值套利策略基金低波动、低相关性 我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略 2）宏观策略 3）套利策略。其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值（relative value）的变化。

【华泰策略：公募调仓行为影响或加大 预计价值风格将强化】2020年公募资金是a股增量资金的绝对主力，定价权进一步提升，我们预计q4公募的调仓

全球宏观对冲基金交易嫌去迎可被分为两大类，直接的定向型交易和相对价值型交易。 定向型交易指经理们对一种资产的离散价格的波动情况下注，比如做多 美元指数或做空日本债券；而相对价值型交易指通过同时持有一对两类员榆整类似资产的多头和空头，以期利用一种已被发现的相对价格错位 针锋相对策略就是针对谈判对手的论点和论据，逐一予以驳回，进而坚持自己立场的毫不客气的做法。谈判困境相对于囚徒困境来说有一个优势，囚徒在被审问时是被关在两个单独的房间里的。双方无法进行交流，而谈判者可以有条件地进行沟通，可以向对方做出承诺。 相对价值策略具有如下几个特点： 第一， 相对价值策略基金不做市场的方向性交易，不去预测市场或者证券的涨跌，而专注于分析相关联证券之间 Nov 13, 2020 Nov 13, 2020 对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。具体做法是，已持有股票组合的投资者，预期股市面临下跌风险，但手上持有的股票难以在短时间内迅速卖出，那么就可以在期货

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对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。

2019年5月9日 该策略与传统股票交易最大的不同之处在于，它的投资标的是两只股票的价差，是 一种相对价值而非绝对价值。同时又由于它在股票多头和空头方 

2020年7月22日 相对价值策略不需要做市场的方向性选择交易，收益独立于市场波动，组合风险 取决于关联资产定价偏差。但由于相关资产之间的价差较小，价格 

原标题：4月相对价值策略榜：超七成产品盈利，宁水投资勇夺冠军！ 4月我国疫情防控进入“常态化”阶段，海外发达国家疫情流行病曲线发展方向

Nov 13, 2020 短期市场高波动率下，贵金属和农产品的配置价值相对较高； 商品方面，长期在货币超发、弱美元和低利率的环境下，贵金属具备较高的配置价值，而短期美国大选波折以及全球疫情等利多因素凸显，在短期市场高波动率的背景下，贵金属和农产品的配置价值相对较高；工业品中我们注意到微观 相对价值策略的产品不做市场的方向性选择交易，因而不随着市场的波动而起落，风险能够得到较好的控制，但由于相关证券之间的价差通常很小，不用杠杆效应就不能赚取高额利润，因此相对价值对冲基金倾向于使用高杠杆，而一旦套利发生问题则将会面临 相对价值策略一般为配对交易，也就是说，该策略同时涉及两个具有高度相关性的资产或者不同市场中的同一资产，当这两个资产(市场)之间的价格差变得充分大时，买入价格低的资产，卖出价格高的资产，获取两者之间的价格差。 相对价值策略强调从资产价格的相对高低中获利，也就是说，相对价值策略同时涉及两个具有高度相关性的资产或者不同市场中的同一资产，当这 “芝麻”交易策略——相对价值策略 一、当“芝麻”交易策略来敲门 很多人形象的将相对价值策略称为市场中的“芝麻”交易策略，芝麻虽小，但聚少成多，持之以恒，最后也会硕果累累。