13/05/2020
上周，Robinhood上一位用户名为SpeaksInBoolean的交易员说，他在5天之内将5000美元变成了超123000美元。他通过购买VIX看涨期权获得了2400%的回报，当时恐慌指数VIX一度飙涨突破60点水平。 那么现在呢？恐慌指数VIX在周二暴涨42.99%，收报82.69，创下收盘纪录新高。
据彭博社报道，美股和恐慌指数正处于前所未有的同步下跌之中。 过去两个交易日，标普500指数累计下跌逾7%，而芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数也下跌逾10点。VIX恐慌指数是衡 2018-04-23 关于提醒50etf期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告 2018-04-20 关于提醒50etf期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告 2018-04-19 关于提醒50etf期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告 2018-03-28 关于提醒50etf期权合约行权交收日的公告 6.最后交易日为到期日前一交易日. 7.结算价格通过到期日早上特殊开盘报价(soq)过程，根据vix指数相关的spx期权成交价格计算得出. vix期权的估值与定价（本质上是具有相同到期日的vix期货的期权） 初期学习vix期权的读者可能会感觉困惑。 May 05, 2018 就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。 韩国的Kospi200波动率指数是由韩国的学者编制的，VIX指数使用买价和卖价的平均值；近月合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30天，仅使用近月合约；上市期权数量不足，用BS公式估计期权价格。
股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（etf）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权的买方（权利方 就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。 韩国的Kospi200波动率指数是由韩国的学者编制的，VIX指数使用买价和卖价的平均值；近月合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30天，仅使用近月合约；上市期权数量不足，用BS公式估计期权价格。 彼时vix指数的编制较为简单粗暴：基于标普100指数对应的期权链，先计算“特定到期日”上所有不同执行价位上的平值期权的隐含波动率，然后取一个平均值作为前述“特定到期日”的隐含波动率，最后把近月和远月的隐含波动率算个加权，得到“市场未来30天 期权的行权日又称最后交易日，投资者可以在行权日当天多次申报行权指令。 行权日之后的一天称为交割日，期权权利方与义务方划转资金、证券。 获得证券的一方在交割日之后的一天才能卖出股票。 k0为稍小于f并离f最近的可用执行价，近月的k0记为k0,1，次近月的k0记为k0,2。根据2019年10月18日的f1和f2，可知k0,1= k0,2=3。该参数的作用是在第五步用以筛选纳入vix计算的虚值期权。 第五步，挑选参与vix计算的平值和虚值期权。 最后再以期权距到期期间为权数，加权平均期权近月与次近月合约的隐含波动度，即计算出一个平价且距到期时间尚有22个交易日(或30个日历日)的隐含波动度，即为VXO波动率指数。 N t1 为近月合约距到期日的交易天数， N t2 为次近月合约距到期的交易天数。 (8)
如：2011年11月，芝加哥期权交易所(cboe)把tas引入到vix期货中；2015年5月，cme将tas引入到农作物期货中；2019年2月，伦敦金属交易所(lme)把tas引入到镍
就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。 韩国的Kospi200波动率指数是由韩国的学者编制的，VIX指数使用买价和卖价的平均值；近月合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30天，仅使用近月合约；上市期权数量不足，用BS公式估计期权价格。 请教几个关于期权的问题！@一扔大师 - @一扔大师，你好，请教个问题，我最近重新迷上期权，因为以前也是做期货赚的第一桶金，目前主要资金做可转债，但可转债真没太多意思，我想问下，期权整体来说，卖方能不能稳定获利，与期货对比，卖方获利概率是不是比期货要好点，我目前理解是卖沽
vix 是芝加哥期权期货交易所 使用的市场波动性指数。通过该指数，可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期。
2020年3月11日 3月9日，标普500指数日内跌幅达到7%，这是自1940年以来第三次出现 日低于 25的概率为55%，尽管在过去五年中95%的交易日中VIX低于25。VIX看跌价差可以 说明以上可能性很大。 市场已经开始注意到：周一VIX看跌期权的交易量最高，而 看涨期权的 福建警方抓获最后一名公安部督捕涉黑涉恶在逃人员. 2018年12月21日 VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准 VIX 期货到期日和最后交易日是VIX衍生品交易中比较关键的信息。 2. 2017年5月16日 刚推出VIX指数的时候，在美国期权市场上交易最为活跃的是平价 平均值；近月 合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30
野村：波动率空前背景下 这个四巫日不太一样！,巫日,期权,期货,标普,美股,野村
就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。 韩国的Kospi200波动率指数是由韩国的学者编制的，VIX指数使用买价和卖价的平均值；近月合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30天，仅使用近月合约；上市期权数量不足，用BS公式估计期权价格。
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期权交易最核心的还是：1.对标的后市方向或者波动率预测 2.对风险收益的控制 0 有用 crazy-ball 2019-09-19 已经非常好了，看完对期权理解很有帮助，从定价、风险指标、波动率指数VIX、期权类型，到套利、投机、对冲、复制等操作方法、远期及互换风险管控都有
VIX恐慌指数专题，提供VIX恐慌指数实时行情，今日最新指数，走势图表，及Volatility S&P 500的专业技术分析，历史数据，最新消息和预测。 韩国的Kospi200波动率指数是由韩国的学者编制的，VIX指数使用买价和卖价的平均值；近月合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30天，仅使用近月合约；上市期权数量不足，用BS公式估计期权价格。 彼时vix指数的编制较为简单粗暴：基于标普100指数对应的期权链，先计算“特定到期日”上所有不同执行价位上的平值期权的隐含波动率，然后取一个平均值作为前述“特定到期日”的隐含波动率，最后把近月和远月的隐含波动率算个加权，得到“市场未来30天
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2017年5月16日 刚推出VIX指数的时候，在美国期权市场上交易最为活跃的是平价 平均值；近月 合约头寸在最后前8个交易日转仓，如果近月合约到期时间超过30
2010年3月30日 目前，芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE) 最后，新 的VIX指数是以分钟来计算期权期限，而VXO指数是以日计算。