普通股策略研讨会 收集了一组讨论文章。该研讨会的目的是帮助投资者了解期权的运作和理解各种各样的期权策略。这些讨论和材料的目的只是教育，而不是为了提供投资建议。芝加哥期权交易所的网站上所包括的广告，并不说明对任何产品, 服务或网站的推荐, 或是对任何申述, 推荐, 或所含信息的

【跨年行情有没有？券商最新策略出炉 11月这些主线值得布局】对于后市行情，券商认为短期市场进入避险模式，待不确定因素尘埃落定后，市场有

投资者在交易期权之前应该打好坚实的基础，确保了解期权的运作方式以及如何帮助我们实现交易目标。以下我们列出了6个最有用，且易于学习和理解的期权交易策略。 每个策略的风险都比直接持有股票的风险小，其中大多… a 保护性认沽期权策略 当投资者持有现货头寸时，可以通过卖出期货来进行套期保值，将期货市场作为转移价格风险的场所，从而对持有现货头寸的 投资者采用配对看跌期权策略，是想要获得长期持有股票的利益，但又担心未知的短期下行风险。买入看跌期权同时买入标的股票是一种方向性的看涨策略。投资 者主要的动机是保护所持有的标的证券免遭价格 … 牛市认沽价差策略是指由买入较低行权价的认沽期权和卖出较高行权价的认沽期权构成，合约的标的和到期时间都是一致的。较低行权价的认沽期权会为策略提供下行方向的保护，卖出较高行权价的认沽期权会带来权利金的收入。由于较低行权价的认沽期权价格会低于较高行权价的认沽期权，所以

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然而，实值看跌期权为下行方向提供了巨大保护，将标的期货亏损限制在极低水平下，这是一个过度保守的策略，通常不是好选择。 一般来说，投资者应该买入略为虚值或平值的看跌期权作为保护，这使得总体头寸在规避期货下行风险的正面作用与限制期货上行 投资者或许考虑买进1手7月85看跌期权进行保护，如果想获得更大下行保护，可以买进1手7月90看跌期权，或者对期货头寸实施完全保护，选择买进1手7月100看跌期权。当然，随着执行价格升高，投资者所支出权利金即保护成本也会快速上升。 保护性封顶保底，以尽少的净权利金成本奏效 (Protective Collar With Minimum Net Premium Costs) 保护性封顶保底策略对市场下行提供保护。它用的是指数看跌期权，不过，购买看跌期权的支出是由出售指数看涨期权的卖单资助的。 警惕隐含波动率下降带来的期权价格下跌风险投资策略在投资哲学上可以分为两类——方向性的和非方向性的。非方向性的投资策略，收益不受价格涨跌影响，牛市熊市都有获利空间，而方向性的投资策略，收益往往受到价格涨跌影响，趋势预测正确才能获利。

1 期权套保方式之一：保险策略 保护性买入看跌期权策略，是指投资者在已经拥有标的多头的同时，买入 相应数量的看跌期权。 保有潜在的上 涨收益 若下跌则为持 有人提供保护 持有期货多头 买入 看跌期权 保护性买入 看跌期权策略

2 days ago · 原标题：沪涨深跌，招商“魔咒”减半兑现？首席策略：明年二季度A股有较大估值下行压力 或许是A股提前一天先跌为敬，今年招商证券年度策略会 什么是期权？如何利用期权组合设计策略？什么是保护性期权？

权保险策略（也称保护性买入认沽策略）来解决上述的这些困境。 9 2014/7/3 Ø 直观地，我们先来举一个简单易懂的例子定性地看一下认沽期权的保

一策略的优点是使得投资者能够有下行的保护，同时对上行到该头寸总成本52 1/4之上的 潜力又没有限制。 它唯一的缺点是，只有在股票价格高于52 1/4时投资者才开始获利。 1 期权套保方式之一：保险策略 保护性买入看跌期权策略，是指投资者在已经拥有标的多头的同时，买入 相应数量的看跌期权。 保有潜在的上 涨收益 若下跌则为持 有人提供保护 持有期货多头 买入 看跌期权 保护性买入 看跌期权策略 投资者在交易期权之前应该打好坚实的基础，确保了解期权的运作方式以及如何帮助我们实现交易目标。以下我们列出了6个最有用，且易于学习和理解的期权交易策略。 期权卖出套保策略 卖出期权，用获得的权利金抵补正股的部分亏损。仍然沿用上面的例子，投资者除买入看跌期权为其持有的股票提供保护外，还可在市场上卖出看涨期权，不过，这样操作只能为股票提供部分保护。

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2017年8月25日 本期，海通期货期权部给大家介绍一种期权策略---保护性看跌组合策略。 保护性 看跌组合策略的关键独特之处在于其能够给您的组合提供下行 

破刀式：买入保护策略. 买进看跌期权保护标的工具多头. 如果一个交易者想要对拥有的标的工具下行方向提供保护，那么他可以对这个标的工具买入一手看跌期权。持有了这一手看跌期权，就化解了许多下行方面的风险，不仅如此，上方的盈利空间也并没有因此 权保险策略（也称保护性买入认沽策略）来解决上述的这些困境。 9 2014/7/3 Ø 直观地，我们先来举一个简单易懂的例子定性地看一下认沽期权的保 a 保护性认沽期权策略 当投资者持有现货头寸时，可以通过卖出期货来进行套期保值，将期货市场作为转移价格风险的场所，从而对持有现货头寸的 投资者采用配对看跌期权策略，是想要获得长期持有股票的利益，但又担心未知的短期下行风险。买入看跌期权同时买入标的股票是一种方向性的看涨策略。投资 者主要的动机是保护所持有的标的证券免遭价格下跌的影响。 开仓： (1)购买股票以及一份认沽期权； (2)同时卖出一份同样期限但行权价较高的认购期权。 认沽期权一般选择平值或者虚值的期权以提供下行方向的保护，而认购期权选择虚值的期权，在带来一定权利金收入的同时保留股票价格上升的收益空间。 投资者在交易期权之前应该打好坚实的基础，确保了解期权的运作方式以及如何帮助我们实现交易目标。以下我们列出了6个最有用，且易于学习和理解的期权交易策略。

破刀式：买入保护策略. 买进看跌期权保护标的工具多头. 如果一个交易者想要对拥有的标的工具下行方向提供保护，那么他可以对这个标的工具买入一手看跌期权。持有了这一手看跌期权，就化解了许多下行方面的风险，不仅如此，上方的盈利空间也并没有因此

牛市认沽价差策略是指由买入较低行权价的认沽期权和卖出较高行权价的认沽期权构成，合约的标的和到期时间都是一致的。较低行权价的认沽期权会为策略提供下行方向的保护，卖出较高行权价的认沽期权会带来权利金的收入。 2.备兑策略. 相对于卖出虚职看涨期权，卖出实值看涨期权从策略上来说要更为保守一些，因为它得到了更大份额的市场下行保护，但同时也限制了上涨空间，反之，卖出虚值看涨期权，提供的下行保护少，给与了更多的上涨自由空间。 领子期权可以作为对保护性看跌期权的拓展，其出发点在于降低保护性看跌期权策略的实施成本，而思路即是通过卖出高执行价看涨期权以让渡标的资产一定价格水平之上的潜在收益从而得到部分权利金收入冲抵原保护性看跌期权… 在保险策略的期权标的选择上，深度虚值认沽期权虽然成本低，但提供下行保护范围很小，而深度实值期权的保险成本又太大了。所以我们选择买入近月虚值一档或者二档的期权对股票进行保护。 显然，保护性认沽期权策略相当于为50etf多头的下行风险购入了保险合约。 二级客户. 除进行备兑认购和保护性认沽策略外，二级客户还可以单独买入期权，以较少的权利金成本博取价格大涨大跌的利润，这里面涉及一个典型策略，即买入（宽）跨式期权策略。 策略挑选 « 会期权 如果你想要期权入门，那个“散户期权妙招”，和“大白话期权”，是个好地方。 有问题，也可以直接去那边的论坛，都是做期权的同志们 如果想深入的了解期权的交易策略，麦克米伦的期权投资策略，是本不错的书 保险策略中： 盈亏平衡点=购买股票时的价格 + 认沽期权的权利金， 最 大 亏 损=认沽期权的行权价 — （购买股票时的价格+认沽期权的权利金） 三、合约选择 市场上有这么多认沽期权合约，应该选 择哪一个合约对股票作保护呢？

牛市认沽价差策略是指由买入较低行权价的认沽期权和卖出较高行权价的认沽期权构成，合约的标的和到期时间都是一致的。较低行权价的认沽期权会为策略提供下行方向的保护，卖出较高行权价的认沽期权会带来权利金的收入。 1 期权套保方式之一：保险策略 保护性买入看跌期权策略，是指投资者在已经拥有标的多头的同时，买入 相应数量的看跌期权。 保有潜在的上 涨收益 若下跌则为持 有人提供保护 持有期货多头 买入 看跌期权 保护性买入 看跌期权策略 一策略的优点是使得投资者能够有下行的保护，同时对上行到该头寸总成本52 1/4之上的 潜力又没有限制。 它唯一的缺点是，只有在股票价格高于52 1/4时投资者才开始获利。 期权卖出套保策略 卖出期权，用获得的权利金抵补正股的部分亏损。仍然沿用上面的例子，投资者除买入看跌期权为其持有的股票提供保护外，还可在市场上卖出看涨期权，不过，这样操作只能为股票提供部分保护。 【十大券商一周策略】a股有望迎来史上第一次“长牛”！把握年末外资+机构调仓双主线。 提要 本文以看涨期权比率价差空头为例，先是从策略构建结构以及策略构建逻辑角度对期权比率价差策略进行了分析，之后又针对策略规避风险和变